AJUSTE DE CÓPULAS BIVARIADAS VIA MARGINAL NA DIAGONAL
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Resumo
É notório o grande número de estudos recentes relacionados à qualidade de ajuste para cópulas e inegável sua relevância em diversas áreas, principalmente na economia. Eleger uma família de cópulas para ajustar um determinado conjunto de dados é uma tarefa importante e complexa. Porém, ainda não existe um método dito mais adequado para tal. Nos últimos anos, vários métodos têm sido propostos. O objetivo principal deste trabalho é propor dois novos testes para verificar a qualidade de ajuste de cópulas para dados bivariados via marginais na diagonal principal. A fim de verificar a adequabilidade dos testes, foram utilizadas as famílias de cópulas: Clayton, Gumbel, Normal e Frank. Os cálculos utilizados nos dois testes foram feitos com o auxílio do software livre R. No primeiro teste, são abordadas as marginais na diagonal principal através de um teste qui-quadrado para distribuições de frequências. O segundo teste proposto verificou se os coeficientes de assimetria e curtose de amostras das famílias de cópulas de interesse pertencem aos intervalos de confiança construídos na diagonal principal, via Monte Carlo, para tal. A conclusão foi feita através da verificação do controle das taxas de erros tipo I e tipo II.
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